Volume at Price no Day Trade

Introdução

O principal fundamento do indicador Volume At Price (VAP) é sua utilidade na identificação dos níveis de suporte e resistencia day trade em tempos distintos do trade. Daí, basicamente uma grande vantagem pois te permite adaptar-se ao jogo com bastante regularidade.

Basicamente, o VAP ou Volume Por Preço (em português) é um histograma horizontal ou classes de barras de volume horizontais traçadas para um determinado ativo. Estas são classes de preço negociados que podem ser zonas de preço ou mesmo níveis de preço único, com base no seu fechamento. As barras representam o volume total negociado do ativo.

O VAP apresenta três colunas básicas, sendo o preço (exemplo, cotação do dólar), a quantidade (número de lotes que foram negociados) e as barras de agressão que podem ser compradora, vendedora e diretos. Esta ferramenta está disponível em qualquer plataforma de negociações e tradicionalmente exibe opções de configurações como período de tempo, tipo de volume (seja financeiro, quantidade ou negócios) e ainda a visualização dos maiores volumes e faixas de maiores volumes.

Aplicação

Não apenas no Day Trade, mas a aplicação o VAP é muito utilizada no long e swing trade para identificar novas regiões de suporte e resistencia day trade. Se você acompanha os vídeos do canal virando a página, percebe que a lucratividade do Scalper basicamente se deve à identificação destas regiões de suporte e resistencia day trade.

Claro, existem tantas outras técnicas, mas todas elas apenas servem para compreender o que é um suporte ou resistência day trade. Tais técnicas podem envolver rompimentos, absorção, exaustão ou mesmo tendências e seu sucesso basicamente depende do seu conhecimento acerca delas, afinal tudo acaba em um suporte e resistência.

Estou sendo sincero, o seu sucesso apenas depende do seu conhecimento em suporte e resistencia day trade e isto não é pouco.

Suporte e Resistencia Day Trade

No Nextpoint, a identificação destes níveis está nos níveis de pivô e no histórico de preços como como máximas, mínimas, fechamentos, aberturas, ajustes anteriores e pontos de alto volume. Tudo, absolutamente tudo pode ser um suporte ou uma resistência com base nos volumes já negociados.

Uma região de suporte pode ser uma resistência? Sim, claro! Imagine que preço do dólar rompeu uma região de suporte. Você acha que o dólar vai seguir direto ladeira abaixo? Não, o movimento do dólar “respira” na queda e “barriga” na alta. Uma região anterior de suporte pode ser agora uma região de resistência e vice-versa. E aquela região de suporte que agora é resistência logo será suporte.

Na minha experiência, você consegue fazer o lucro do dia com base em apenas um ou dois níveis de preço, sabendo posicionar seu Stop Loss. Novamente, a velha retórica do Suporte e Resistência no Day Trade é a chave do seu sucesso.

Desta forma, o movimento do dólar não costuma apresentar forte tendência, pois ele é curto e errático, quase como possuindo um chip automático de autoajuste de acordo com os interesses no caos criado pelo próprio mercado.

Tome como exemplo a mínima variação entre uma abertura e um fechamento. As grandes oscilações ocorrem dentro do intraday e só assim podemos lucrar muito e capitalizar fundos para outros investimentos.

Se você reclama destas oscilações é porque não aprendeu a operar dólar e desconhece técnicas de suporte e resistencia day trade.

Agora imagine duas hipóteses. Primeiro, o dólar (o ativo que usamos) na abertura tem um forte gap de alta ou de baixa. Segundo, ao longo de uma semana o preço do dólar subiu ou baixou muito em relação ao histórico recente.

Nestas duas situações iremos provavelmente nos deparar com a hipótese de não haver rastros para operar no Nextpoints (Veja este vídeo). Neste caso, caso você decida por operar, terá que contar com sua expertise no Volume At Price na identificação de novas zonas de suporte e resistencia day trade.

o cálculo

Mas como são calculadas as barras de volume por nível de preço. Para facilitar sua compreensão, irei criar uma situação hipotética. Imagine que você esteja interessado em analisar o volume negociado para uma determinada zona de preços, ou seja, do preço A até o preço B. Na figura 1, estou representando uma barra de volume para uma única zona de preço de vários preços, onde:

  1. Esta é uma zona de preço para a qual o VAP é calculado.
  2. São padrões de candlesticks – o volume total deles é usado para construir a barra de zona de preços “1”.
  3. Esta é a barra de preços padrão – ou seja, o volume total negociado do ativo por compradores e vendedores na zona de preço “1”.
  4. Esta é a barra de preços altista – ou seja, o volume do ativo tomado pela agressão de comprar ao melhor preço ofertado.
  5. Esta é a barra de preços baixista – ou seja, o volume do ativo batido pela agressão de vender ao melhor preço ofertado.
suporte e resistencia no day trade zonas de preço
Figura 1 – Um classe de preços representado por uma barra de volume na zona do preço A ao B.

O caso acima serve para você entender que o Volume At Price é um histograma de força e pode ser usado para dividir os preços em classes de preço, no caso específico uma zona do preço A ao preço B ou uma única classe de preço.

Por exemplo, quando temos diversas classes, a zona de preço mais negociada é aquela onde um grande número de players abriram suas posições de “long” ou “short” (no mercado financeiro long é sinônimo de compra e short é o mesmo que venda).

Esta zona de preço é mais importante do que outras zonas porque a maioria dos players espera poder lucrar a partir dela. Ainda, dado a devida importância, se o preço estava contra e retorne, o prejuízo e minimizado.

Intraday

Caso você já tenha alguma experiência no mercado de day trade, deve ter percebido que algumas plataformas de negociações, por exemplo, no Profitchart Pro da Nelógica o Volume At Price não representa o volume negociado por zonas. Particularmente, não encontrei esta opção, mas de qualquer forma pouco importa, pois como Scalper estou mais interessado no intraday e nos níveis de preço único. Obviamente, neste caso as classes de preço são os próprios níveis de preço único a cada ½ ponto.

No intraday, eu costumo operar com Stop Loss relativamente curto (Veja o vídeo abaixo) e passar a considerar zonas de preço não faria muito sentido. Minhas operações consistem de entradas e saídas rápidas procurando inicialmente lucrar com pequenos movimentos mas sempre aguardando grandes movimentos.

Stop loss curto (Adaptação espontânea)

Sim, como scalpers estamos muito mais interessados nos níveis de preço dentro do intraday e em intervalos de 5 minutos e nos dias de alta volatilidade, até mesmo 1 minuto. Desta forma, ao invés de volumes por zonas de preço estamos mais interessados em classes por níveis de preço único.

Na figura 2, eu estou representando a mesma hipotética figura 1 de forma estratificada para cada nível de preço negociado, por exemplo no intervalo de 5 minutos, tal como operamos o mini dólar no intraday. Observe que o volume do lado comprador encontra resistência na região acinzentada (Eu marquei isto, ok!). Ali, o preço aparentemente encontrou uma região de resistência, onde ocorre muita briga entre compradores e vendedores e o preço tende a ficar, por algum tempo, consolidado.

suporte e resistencia no day trade níveis de preço único
Figura 2 – Classes de preços onde cada classe significa um nível de preço único. Ideal para o Day Trade Scalper.

Caso um Scalper decida realizar uma venda nesta região, ele poderia perfeitamente considerar um Stop Loss de no máximo 3 pontos, o que estaria perfeito. Dado a importância desta região como suporte e resistencia day trade, obviamente o player aguarda na expectativa ou de rompimento ou de inversão do preço.

Também, observe que para identificar regiões de suporte e resistencia day trade (inversões de preço) não é necessário separar o volume agressor comprador versus vendedor, pois o que realmente importa é o tamanho da barra de volume total. Apenas evite utilizar o saldo do volume, porque pessoalmente acredito não haver sentido neste tipo de operação.

Espero, de alguma forma, ter contribuído com este material curtíssimo sobre suporte e resistencia day trade. Este artigo deverá ser encorpado e atualizado ao longo do tempo.

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